Dokumentation

Block-Referenz

Vollständige Referenz aller 70 Blöcke im partiqon-Graph-Editor. Jeder Block hat ein streng typisiertes Socket-System: Number, Bar, Boolean, DateTime. Ungültige Verbindungen werden vor der Ausführung abgelehnt.

Mit tunable markierte Blöcke können der PSO-Optimierung ausgesetzt werden. Alle Indikatoren werden ausschließlich auf geschlossenen Bars berechnet — kein Lookahead-Bias.

Source13 Aggregator8 Indicator21 Gate4 Compare5 Logic4 Math11 Sink4

Source

Rohdaten-Eingaben: Bar-Kurse, Tick-Kurse, Positionszustand, Zeitkonstanten. Source-Blöcke haben keine Eingänge.

Tick Price

Source.Tick.Price

Aktuellste Tick-Bid/Ask/Mid-Kurse aus Live-Daten. Nur verfügbar, wenn der Graph-Timeframe auf TICKS eingestellt ist. Für Bar-basierte Graphs stattdessen Source.Bar.Current verwenden.

Ausgänge

bidNumber — für SHORT-Einstiege

midNumber — für Indikatoren

askNumber — für LONG-Einstiege

Current Bar

Source.Bar.Current

Der gerade geschlossene Bar. Die primäre Datenquelle für Bar-basierte Graphs. Nicht verfügbar für Tick-Daten (stattdessen Tick Price → Aggregator verwenden).

Ausgänge

barBar — geschlossener OHLCV-Bar

Current Time

Source.Time.Now

Unix-Millisekunden-Timestamp des aktuellen Bar-Schlusses. Direkt in Gate.Session leiten oder mit Source.Constant.DateTime vergleichen, um zeitbedingte Logik zu bauen.

Ausgänge

timeDateTime — Unix ms

Constant (Number)

Source.Constant.Number

Eine feste Zahl, die sich bar-zu-bar nicht ändert. Als tunable markieren, um sie der PSO-Optimierung auszusetzen — der Optimierer durchsucht dann den angegebenen Bereich.

Ausgänge

valueNumber

Parameter

valuenumber Standard 0tunable

Constant (Time)

Source.Constant.DateTime

Eine feste Tageszeit in CET (z.B. 09:00). Nützlich für Vergleiche mit Source.Time.Now, um eigene Session-Filter zu bauen.

Ausgänge

valueDateTime

Parameter

hourinteger 0–23, Standard 9

minuteinteger 0–59, Standard 0

Constant (Boolean)

Source.Constant.Boolean

Ein fester Boolean-Wert (true/false). Nützlich, um einen Gate-Zweig vorübergehend zu deaktivieren, ohne neu zu verdrahten.

Ausgänge

valueBoolean

Parameter

valueboolean Standard true

Bar → Field

Source.Bar.Field

Extrahiert ein einzelnes numerisches Feld aus einem Bar-Objekt. Verwenden, um ein bestimmtes Preisfeld (z.B. close) in einen Math- oder Compare-Block zu führen.

Eingänge

barBar

Ausgänge

valueNumber

Parameter

Bars Since Entry

Source.BarsSinceEntry

Anzahl Bars seit Positionseröffnung. Gibt −1 zurück, wenn keine Position offen ist; 0 auf dem Einstiegsbar; 1 auf dem nächsten Bar usw. Mit Compare.GTE für zeitbasierte Ausstiege kombinieren.

Ausgänge

valueNumber — −1 wenn flat

High Since Entry

Source.HighSinceEntry

Verfolgt das maximale bar.high seit Positionseröffnung. Gibt 0 zurück, wenn keine Position offen ist. Klassische Verwendung: HighSinceEntry − (ATR × mult) → Sink.UpdateStop für einen Chandelier-Trailing-Stop bei Longs.

Ausgänge

valueNumber — 0 wenn flat

Low Since Entry

Source.LowSinceEntry

Verfolgt das minimale bar.low seit Positionseröffnung. Gibt 0 zurück, wenn keine Position offen ist. Spiegelbild von High Since Entry für Short-Positionen: LowSinceEntry + (ATR × mult) → Trailing-Stop.

Ausgänge

valueNumber — 0 wenn flat

Position Entry Price

Source.PositionEntryPrice

Der Fill-Preis der aktuell offenen Position. Gibt 0 zurück, wenn keine Position offen ist. Verwenden, um Abstand zum Einstieg für Gewinnziel- oder Breakeven-Logik zu berechnen.

Ausgänge

valueNumber — 0 wenn flat

Position Stop-Loss

Source.PositionStopLoss

Das aktuelle Stop-Loss-Preisniveau der offenen Position. Gibt 0 zurück, wenn keine Position offen ist. Als Untergrenze in Trailing-Logik verwenden: Math.Max(PositionStopLoss, neuerTrail) verhindert, dass der Stop nach hinten wandert.

Ausgänge

valueNumber — 0 wenn flat

Position PnL (points)

Source.PositionPnLPoints

Unrealisierter P&L in Kurspunkten: close − entry für Longs, entry − close für Shorts. Gibt 0 zurück, wenn keine Position offen ist. Mit Compare.GT kombinieren, um Trailing-Stop-Aktivierung zu gaten (z.B. erst ab +20 Punkten Gewinn).

Ausgänge

valueNumber — 0 wenn flat

Aggregator

Timeframe-Resampling. Alle Aggregatoren geben ausschließlich den letzten vollständig geschlossenen Bar aus — keine partiellen Bars, kein Lookahead. Ein Bar bleibt stabil bis der nächste schliesst.

Tick→M1 Aggregator

Aggregator.TickToBar.M1

Aggregiert Roh-Tick-Kurse zu 1-Minuten-OHLC-Bars. Source.Tick.Price → mid in price einspeisen, dann Bar-Ausgang an Indikatoren leiten. Nur im Tick-Datenmodus verfügbar.

Eingänge

priceNumber

Ausgänge

barBar — fertiggestellter M1-Bar

Tick→M5 Aggregator

Aggregator.TickToBar.M5

Aggregiert Roh-Tick-Kurse zu 5-Minuten-OHLC-Bars. Gleiche Semantik wie Tick→M1, jedoch mit 5-Minuten-Granularität.

Eingänge

priceNumber

Ausgänge

barBar — fertiggestellter M5-Bar

M1 Aggregator

Aggregator.M1

Pass-through für M1-Bars. Ausgang ist identisch mit dem Eingang. Für Graph-Symmetrie beim Mischen von M1- und höheren Timeframe-Aggregatoren im selben Graph.

Eingänge / Ausgänge

barBar

M5 Aggregator

Aggregator.M5

Resampled feinere Bars (z.B. M1) auf M5. Ausgang ändert sich nur beim Schluss eines neuen M5-Bars — stabil während der M5-Periode.

Eingänge

barBar

Ausgänge

barBar — letzter geschlossener M5-Bar

M15 Aggregator

Aggregator.M15

Resampled feinere Bars auf M15. Für Multi-Timeframe-Setups: z.B. M5-Graph, der Einstiege über M15-EMA-Slope filtert.

Eingänge

barBar

Ausgänge

barBar — letzter geschlossener M15-Bar

M30 Aggregator

Aggregator.M30

Resampled feinere Bars auf M30. Kein Lookahead — Ausgang ist beim letzten abgeschlossenen M30-Bar eingefroren.

Eingänge

barBar

Ausgänge

barBar — letzter geschlossener M30-Bar

M60 (H1) Aggregator

Aggregator.M60

Resampled feinere Bars auf 60-Minuten- (H1-) Bars. Stabil während der Stunde; gibt neuen Bar bei jedem H1-Schluss aus.

Eingänge

barBar

Ausgänge

barBar — letzter geschlossener H1-Bar

Daily (D1) Aggregator

Aggregator.D1

Resampled Intraday-Bars auf Tagesbars (Tagesgrenze UTC+1 Mitternacht). Gibt den letzten abgeschlossenen Tagesbar aus — stabil den ganzen Tag. Mit Indicator.EMA für einen sauberen Tages-Trendfilter verwenden.

Eingänge

barBar

Ausgänge

barBar — letzter geschlossener Tagesbar

Indicator

Technische Indikatoren, berechnet auf geschlossenen Bars. Alle geben 0 zurück, bis genug Historie vorhanden ist. Formeln in Standardnotation: N = Periode, t = aktueller Bar.

EMA

Indicator.EMA

Exponential Moving Average. Gewichtet aktuelle Schlusskurse stärker als ältere. Der Glättungsfaktor Î± bestimmt die Abklingrate.

Î± = 2 / (N + 1) EMA[t] = close[t] × Î± + EMA[t-1] × (1 - Î±) Start: EMA[N-1] = SMA der ersten N Schlusskurse

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number

periodinteger 2–500, Standard 20tunable

SMA

Indicator.SMA

Simple Moving Average. Arithmetisches Mittel der letzten N Schlusskurse. Reagiert langsamer als EMA — gut für stabile Trendfilter und Bollinger-Band-Mittellinie.

SMA[t] = (close[t] + close[t-1] + … + close[t-N+1]) / N

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number

periodinteger 2–500, Standard 20tunable

ATR

Indicator.ATR

Average True Range. Richtungsfreies Volatilitätsmaß. Die True Range erfasst das Maximum aus aktuellem Kerzenkörper, Gap-Up und Gap-Down gegenüber dem vorherigen Schlusskurs. ATR ist der Wilder-geglättete Durchschnitt davon.

TR[t] = max(high[t] − low[t], |high[t] − close[t-1]|, |low[t] − close[t-1]|) ATR[t] = (ATR[t-1] × (N-1) + TR[t]) / N (Wilder-Glättung) Start: ATR[N-1] = Mittelwert(TR[0..N-1])

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number

periodinteger 2–200, Standard 14

RSI

Indicator.RSI

Relative Strength Index (0–100). Misst Momentum durch Vergleich von durchschnittlichen Gewinnen und Verlusten mit Wilder-Glättung. Klassische Schwellenwerte: <30 überverkauft (Long-Signal), >70 überkauft (Short-Signal).

Î”C[t] = close[t] − close[t-1] Gain[t] = max(Î”C, 0), Loss[t] = max(−Î”C, 0) AvgGain / AvgLoss: Wilder-EMA(N) von Gain / Loss RS = AvgGain / AvgLoss RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number 0–100

periodinteger 2–100, Standard 14

ADX

Indicator.ADX

Average Directional Index (0–100). Misst die Stärke eines Trends unabhängig von der Richtung. ADX >25 = starker Trend; ADX <20 = kein Trend / Range. Berechnet intern +DI und −DI, gibt aber nur ADX aus.

+DM = high[t] − high[t-1] wenn > 0 sonst 0 (und > −DM) −DM = low[t-1] − low[t] wenn > 0 sonst 0 (und > +DM) +DM, −DM, TR mit Wilder-EMA(N) glätten +DI = 100 × Glatt(+DM) / ATR(N) −DI = 100 × Glatt(−DM) / ATR(N) DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI) ADX = Wilder-EMA(DX, N)

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number 0–100

periodinteger 2–100, Standard 14

VWAP

Indicator.VWAP

Volume Weighted Average Price. Setzt täglich zurück (UTC+1 Mitternacht). Repräsentiert den volumengewichteten „fairen Kurs" des Tages. Kehrt am Sitzungsbeginn auf 0 zurück, bis der erste Bar eintrifft.

TP[t] = (high[t] + low[t] + close[t]) / 3 VWAP[t] = Î£(TP[i] × vol[i], i=Sitzungsbeginn..t) / Î£(vol[i], i=Sitzungsbeginn..t) Zurücksetzen: täglich um UTC+1 Mitternacht

Eingänge / Ausgänge

bar →Bar

value ←Number

Stochastic

Indicator.Stochastic

Stochastik-Oszillator (0–100). %K misst, wo der Schlusskurs innerhalb der jüngsten High-Low-Spanne liegt; %D glättet %K. Extreme (<20 überverkauft, >80 überkauft) signalisieren Umkehrungen; %K/%D-Kreuzungen zeigen Momentum-Shifts an.

%K[t] = 100 × (close[t] − Tiefst(low, k_period)) / (Höchst(high, k_period) − Tiefst(low, k_period)) %D[t] = SMA(%K, d_period)

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

k ←Number schnelle Stochastik 0–100

d ←Number Signallinie 0–100

k_periodinteger 2–100, Standard 14

d_periodinteger 1–50, Standard 3

Bollinger Bands

Indicator.BollingerBands

Volatilitätsbänder: SMA ± Ïƒ × Standardabweichung. Kurs am unteren Band = statistisch extrem günstig (Long-MR-Einstieg). Squeeze (enge Bänder) = Volatilitätskompression, oft vor Ausbruch.

Middle = SMA(close, N) Ïƒ_std = Populations-Standardabweichung von close über N Bars Upper = Middle + sigma × Ïƒ_std Lower = Middle − sigma × Ïƒ_std

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

upper / middle / lower ←Number

periodinteger 2–500, Standard 20

sigmanumber 0.1–5.0, Standard 2.0

Highest(N)

Indicator.Highest

Rollierendes Maximum eines Bar-Feldes über die letzten N Bars (aktueller Bar eingeschlossen). Für Donchian-artige Ausbruchsniveaus oder Widerstandserkennung.

Highest[t] = max(field[t], field[t-1], …, field[t-N+1])

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number

periodinteger 2–500, Standard 20

fieldenum open|high|low|close, Standard high

Lowest(N)

Indicator.Lowest

Rollierendes Minimum eines Bar-Feldes über die letzten N Bars. Spiegelbild von Highest(N) — für Donchian-Unterstützungsniveaus oder Einstiegs-Trigger unterhalb von jüngsten Tiefs.

Lowest[t] = min(field[t], field[t-1], …, field[t-N+1])

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number

periodinteger 2–500, Standard 20

fieldenum open|high|low|close, Standard low

Consecutive Up/Down Bars

Indicator.ConsecutiveBars

Zählt die aktuelle Serie aufeinanderfolgender Bars mit steigendem/fallendem Schlusskurs. Der Gegenzähler wird bei einem Richtungswechsel auf 0 zurückgesetzt. Für Streak-Umkehrungs-Einstiege: z.B. 4+ fallende Bars → Long-Fade.

wenn close[t] > close[t-1]: up_count += 1; down_count = 0 wenn close[t] < close[t-1]: down_count += 1; up_count = 0

Eingänge / Ausgänge

bar →Bar

up_count ←Number setzt bei Down-Bar auf 0 zurück

down_count ←Number setzt bei Up-Bar auf 0 zurück

Swing High

Indicator.SwingHigh

Erkennt bestätigte Pivot-Hochs mit einem N-Bar-Fraktal: bar[t].high muss das Maximum von bar[t-N..t+N] sein. Da N Bars der rechten Seite abschließen müssen, löst das Signal N Bars nach dem eigentlichen Pivot aus — kein Lookahead-Bias. confirmed als Einstiegs-Trigger für Breakout-Retest- oder Pivot-Fade-Strategien verwenden.

Pivot bei bar[p] wenn: high[p] = max(high[p-N .. p+N]) Bestätigung bei bar[p+N] (rechte Seite vollständig) price = high[p] (gehalten bis zum nächsten Pivot)

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

price ←Number letztes bestätigtes Swing-High-Niveau

confirmed ←Boolean nur auf dem Bestätigungs-Bar true

lookbackinteger 1–50, Standard 5tunable

Swing Low

Indicator.SwingLow

Spiegelbild von Swing High für Pivot-Tiefs. Löst N Bars nach dem eigentlichen Tiefpunkt aus, sobald N Bars der rechten Seite das Minimum bestätigt haben. price als strukturellen Stop-Anker oder confirmed als Gegentrend-Einstiegs-Trigger verwenden.

Pivot bei bar[p] wenn: low[p] = min(low[p-N .. p+N]) Bestätigung bei bar[p+N] price = low[p] (gehalten bis zum nächsten Pivot)

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

price ←Number letztes bestätigtes Swing-Low-Niveau

confirmed ←Boolean nur auf dem Bestätigungs-Bar true

lookbackinteger 1–50, Standard 5tunable

MACD

Indicator.MACD

Moving Average Convergence Divergence. Klassischer Momentum-Indikator: Die MACD-Linie misst den Abstand zweier EMAs. Die Signallinie ist eine EMA des MACD. Das Histogramm macht Divergenzen sichtbar. CrossesAbove(macd, signal) für Einstiegssignale oder Vorzeichen-Wechsel des Histogramms für Momentum-Shifts verwenden.

MACD[t] = EMA(close, fast) − EMA(close, slow) signal[t] = EMA(MACD, signal_period) histogram[t] = MACD[t] − signal[t] Positives Histogramm → aufwärts aufbauendes Momentum

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

macd ←Number MACD-Linie

signal ←Number Signallinie

histogram ←Number MACD − Signal

fast_periodinteger 2–200, Standard 12

slow_periodinteger 5–500, Standard 26

signal_periodinteger 2–100, Standard 9

Efficiency Ratio (ER)

Indicator.EfficiencyRatio

Kaufman Efficiency Ratio. Teilt die Netto-Kursbewegung über N Bars durch die Gesamt-Pfadlänge (Summe absoluter Bar-zu-Bar-Änderungen). ER → 1,0 = sauberer Trend; ER → 0,0 = Rauschen/Range. DAX-Forschung: 78,5 % der Tage haben ER < 0,15. Compare.GT(er, 0,4) für Trend-Strategien, Compare.LT(er, 0,15) für Mean-Reversion-Strategien.

direction = |close[t] − close[t-N]| noise = Î£ |close[i] − close[i-1]| für i = t-N+1 .. t ER[t] = direction / noise (Bereich 0,0–1,0) Gibt 0 zurück bis N+1 Bars verfügbar sind

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number 0,0–1,0

periodinteger 2–500, Standard 20tunable

Keltner Channel

Indicator.KeltnerChannel

ATR-basierter Volatilitätsumschlag um eine EMA. Im Gegensatz zu Bollinger Bands (Standardabweichungs-basiert) bleibt der Kanal in Range-Märkten enger und weitet sich während Trends aus — besser für Fade-MR-Einstiege. Squeeze (BB innerhalb Keltner) signalisiert bevorstehende Volatilitätsexpansion.

middle = EMA(close, ema_period) upper = middle + mult × ATR(atr_period) lower = middle − mult × ATR(atr_period)

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

upper / middle / lower ←Number

ema_periodinteger 2–500, Standard 20tunable

atr_periodinteger 2–200, Standard 14

multnumber 0.1–10.0, Standard 2.0tunable

Z-Score

Indicator.ZScore

Rollierender statistischer Z-Score von bar.close im Verhältnis zu seinem jüngsten Mittelwert und seiner Standardabweichung. Z < −2 = statistisch günstig (Long-MR-Einstieg); Z > +2 = statistisch teuer (Short-MR-Einstieg).

mean[t] = SMA(close, N) std[t] = Populations-Standardabweichung von close über N Bars Z[t] = (close[t] − mean[t]) / std[t] Gibt 0 zurück bis N Bars vorhanden. std=0 → Z=0.

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

value ←Number typischer Bereich ±1,5 bis ±3,0

periodinteger 2–500, Standard 20tunable

Pivot Points

Indicator.PivotPoints

Klassische Floor-Pivot-Punkte, berechnet aus dem Vortags-H/L/C (UTC+1). Alle 7 Niveaus werden einmal täglich aktualisiert und sind intraday stabil. Gibt 0 für alle Ausgänge zurück, bis der erste vollständige Handelstag abgeschlossen ist.

P = (prev_H + prev_L + prev_C) / 3 R1 = 2P − prev_L R2 = P + (prev_H − prev_L) R3 = prev_H + 2 × (P − prev_L) S1 = 2P − prev_H S2 = P − (prev_H − prev_L) S3 = prev_L − 2 × (prev_H − P)

Eingänge / Ausgänge

bar →Bar

p ←Number Pivot-Punkt

r1, r2, r3 ←Number Widerstandsniveaus 1–3

s1, s2, s3 ←Number Unterstützungsniveaus 1–3

Support & Resistance

Indicator.SupportResistance

Kombiniertes Strukturniveau-Modell. Kombiniert Pivot-Fraktale, Sitzungshoch/-tief, Vortages-H/L, Overnight-Range, Wochenhochs/-tiefs, Opening Range und runde Zahlen. Niveaus innerhalb von merge_zone_pts werden zusammengeführt. Proximity-Gates verwenden ATR-Vielfache, um die „Touch Zone" zu definieren.

Niveauquellen: • N-Bar Pivot-Fraktal-Hochs/-Tiefs (pivot_lookback) • Sitzungshoch/-tief (Zurücksetzen bei session_open_hour) • Vorheriger Kalendertag H/L • Overnight-Range H/L (22:00–overnight_end_hour CET) • Wochentliche Mo–Fr H/L • Opening Range H/L (erste or_duration_minutes) • Runde Zahlen (alle round_number_step Punkte) Zusammenführen: Niveaus innerhalb merge_zone_pts → ein Niveau at_support = dist_support ≤ touch_zone_atr_mult × ATR

Eingänge

barBar

atr_valueNumber von Indicator.ATR

Wichtige Ausgänge

support / resistanceNumber nächstes Strukturniveau

dist_support / dist_resistanceNumber ATR-Einheiten

at_support / at_resistanceBoolean Proximity-Gate

session_high, session_lowNumber

prev_day_high, prev_day_lowNumber

overnight_high, overnight_lowNumber

weekly_high, weekly_lowNumber

or_high, or_lowNumber Opening Range

or_completeBoolean OR-Fenster geschlossen

Parameter

pivot_lookbackinteger 3–50, Standard 10tunable

touch_zone_atr_multnumber 0.1–2.0, Standard 0.5tunable

merge_zone_ptsnumber 1–50, Standard 5tunable

round_number_stepnumber 10–1000, Standard 100

session_open_hourinteger 0–23, Standard 8

or_duration_minutesinteger 5–120, Standard 30tunable

Second Attempt

Indicator.SecondAttempt

Löst is_second_attempt=true auf dem Bar aus, an dem der Kurs nach einem sauberen Pullback das Niveau zum zweiten Mal anfährt. SupportResistance.support in level einspeisen. Der zweite Versuch ist statistisch stärker — schwache Stops wurden beim ersten Versuch bereits herausgeholt.

Zustandsmaschine pro Niveau: RUHEND → BERÜHRUNG (close innerhalb Touch-Zone) BERÜHRUNG → PULLBACK (mindestens pullback_min_atr wegbewegt) PULLBACK → BERÜHRUNG (zweiter Anlauf) → is_second_attempt = true (löst einmal aus) attempt_count erhöht sich bei jedem Anlauf max_bars_between: setzt Zustand zurück, wenn zu viel Zeit vergeht

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

level →Number z.B. SupportResistance.support

atr →Number

is_second_attempt ←Boolean

attempt_count ←Number

is_supportboolean Standard true

pullback_min_atrnumber 0.1–3.0, Standard 0.5tunable

max_bars_betweeninteger 3–100, Standard 20tunable

Break + Retest

Indicator.LevelBreakRetest

Erkennt einen bestätigten Niveaudurchbruch (Schlusskurs N×ATR jenseits des Niveaus) und wartet dann auf einen Retest von der neuen Seite. is_retest_long löst aus, wenn ehemaliger Widerstand zur neuen Unterstützung wird. is_retest_short löst aus, wenn ehemalige Unterstützung zum neuen Widerstand wird. is_breakout bleibt true, während auf den Retest gewartet wird.

Durchbruch bestätigt: close > level + break_atr_mult × ATR (aufwärts) → is_breakout = true, broken_level = level Retest (long): close < broken_level + touch_zone_atr_mult × ATR → is_retest_long = true (löst einmal aus) Zustand setzt zurück, wenn max_retest_bars überschritten

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

level →Number

atr →Number

is_breakout ←Boolean true während Wartezeit auf Retest

is_retest_long ←Boolean einmal auf Long-Retest-Bar

is_retest_short ←Boolean einmal auf Short-Retest-Bar

broken_level ←Number

break_atr_multnumber 0.1–2.0, Standard 0.3tunable

touch_zone_atr_multnumber 0.1–2.0, Standard 0.5tunable

max_retest_barsinteger 3–60, Standard 15tunable

Gate

Einstiegsfilter und Regime-Klassifikation. Gate-Blöcke steuern, wann Trades erlaubt sind — basierend auf Tageszeit, Trend, Volatilität oder Marktregime. Gate-Ausgänge in Logic.And mit Eintrittsbedingungen verketten.

Session Filter

Gate.Session

True, wenn der Timestamp des aktuellen Bars innerhalb des konfigurierten CET-Zeitfensters liegt. Sperrt Einstiege außerhalb der Handelszeiten oder in Phasen geringer Liquidität.

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

allowed ←Boolean

start_hourinteger 0–23, Standard 7

start_minuteinteger 0–59, Standard 0

end_hourinteger 0–23, Standard 20

end_minuteinteger 0–59, Standard 0

use_cetboolean Standard true

Trend Gate

Gate.TrendGate

Sperrt LONG-Einstiege, wenn der ATR-normalisierte EMA-Slope einen starken Abwärtstrend anzeigt. Für Mean-Reversion-Strategien gedacht, die keinen starken Abwärtstrend kontern sollen. Der slope-Ausgang ist für weitere Gatings oder Plot verfügbar.

slope[t] = (EMA[t] − EMA[t − slope_lookback]) / (ATR[t] × slope_lookback) (ATR-normalisiert) allow_long = slope[t] ≥ block_long_below_slope

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

allow_long ←Boolean

slope ←Number + = Aufwärtstrend, − = Abwärtstrend

ema_periodinteger 5–500, Standard 50

atr_periodinteger 2–200, Standard 14

slope_lookbackinteger 2–200, Standard 12

block_long_below_slopenumber −5.0–5.0, Standard −0.5tunable

Volatility Gate

Gate.VolatilityGate

Sperrt ALLE Einstiege, wenn der ATR-Perzentilrang (rollierendes Ranking) die Schwelle überschreitet. Verhindert Handel bei extremen Volatilitätsspitzen (z.B. Flash Crashes, Makrodatenveröffentlichungen). Der percentile-Ausgang zeigt den rollierenden Rang 0–1.

atr_history = rollierendes Fenster von ATR(atr_period)-Werten percentile[t] = Rang von ATR[t] in atr_history / len(atr_history) (0=kleinstes, 1=größtes) allow_entry = percentile[t] ≤ block_above_percentile

Eingänge / Ausgänge / Parameter

bar →Bar

allow_entry ←Boolean

percentile ←Number 0–1 ATR-Rang

atr_periodinteger 2–200, Standard 14

percentile_windowinteger 100–20000, Standard 2000

block_above_percentilenumber 0.0–1.0, Standard 0.80tunable

Regime Filter

Gate.RegimeFilter

Klassifiziert den Markt in vier sich gegenseitig ausschließende Regime anhand eines Mehr-Signal-Modells. Jedes Regime ist als Boolean-Ausgang verfügbar, damit unterschiedliche Strategie-Logik ans passende Regime geknüpft werden kann.

Verwendete Eingaben: EMA(fast) / EMA(slow) Slope + Separation ATR-Perzentil (rollierend) Range-Kompressionsverhältnis (aktuell vs. historisch) Regime: TRENDING = |slope| ≥ min_slope UND sep ≥ min_sep UND ATR ≥ min_atr_for_trending MEAN_REVERTING = |slope| ≤ max_slope UND atr_pct ≤ max_pct BREAKOUT = range_compression ≤ bo_min_range_compression UND ATR ≥ min_atr_for_breakout NEUTRAL = keines der obigen Alle erfordern min_bars_in_regime aufeinanderfolgende Bars

Eingänge / Ausgänge

bar →Bar

is_trending ←Boolean

is_mean_reverting ←Boolean

is_breakout ←Boolean

is_neutral ←Boolean

Wichtige tunable Parameter

ema_fast_periodinteger Standard 20 ema_slow_periodinteger Standard 50

trending_min_ema_slopenumber Standard 0.3tunable

trending_min_ema_separationnumber Standard 0.15tunable

mr_max_ema_slopenumber Standard 0.15tunable

mr_max_atr_percentilenumber Standard 0.4tunable

min_atr_for_trendingnumber Standard 15.0tunable

min_atr_for_breakoutnumber Standard 12.0tunable

Compare

Numerische Vergleichsoperatoren. Zwei Number-Eingänge → ein Boolean-Ausgang. Alle Blöcke haben Eingänge a und b (Number) und Ausgang value (Boolean).

Block	Typ	Logik	Hinweise
a > b	`Compare.GT`	true wenn a > b	streng, keine Toleranz
a ≥ b	`Compare.GTE`	true wenn a ≥ b
a < b	`Compare.LT`	true wenn a < b	streng
a ≤ b	`Compare.LTE`	true wenn a ≤ b
a ≈ b	`Compare.EQ`	\|a − b\| < Îµ	Parameter epsilon, Standard 1e-9

Logic

Boolesche Logikgatter zum Kombinieren von Bedingungen. AND/OR/NOT haben keine Parameter. IF-THEN-ELSE überbrückt Boolean-Bedingungen zu numerischen Werten.

Block	Typ	Eingänge	Ausgang	Logik
AND	`Logic.And`	a, b (Boolean)	Boolean	a UND b
OR	`Logic.Or`	a, b (Boolean)	Boolean	a ODER b
NOT	`Logic.Not`	a (Boolean)	Boolean	NICHT a
IF-THEN-ELSE	`Logic.IfThenElse`	condition (Bool), value_if_true, value_if_false (Number)	Number	condition ? a : b

Logic.And zum Kombinieren von Gate-Bedingungen (Session AND Regime AND Eintrittssignal) verwenden. Logic.IfThenElse zum Auswählen zwischen zwei Stop-Distanzen basierend auf einer Bedingung oder zum Implementieren einer Breakeven-Schutzlogik.

Math

Arithmetische Operationen auf Number-Streams. Die meisten haben zwei Number-Eingänge und einen Number-Ausgang. Kreuzungsblöcke geben Boolean aus. Rolling-Blöcke arbeiten über ein Historiefenster.

Block	Typ	Formel / Hinweise
a + b	`Math.Add`	value = a + b
a − b	`Math.Sub`	value = a − b. Anwendung: HighSinceEntry − ATR×mult für Trailing
a × b	`Math.Mul`	value = a × b. Anwendung: ATR × Konstante für dynamisches Stop-Sizing
a ÷ b	`Math.Div`	value = a / b. Gibt 0 zurück wenn \|b\| < 1e-12 (verhindert NaN-Propagation)
\|a\|	`Math.Abs`	Betrag von a. Einzelner Eingang.
min(a,b)	`Math.Min`	value = min(a, b)
max(a,b)	`Math.Max`	value = max(a, b). Anwendung: max(PositionStopLoss, neuerTrail) = Stop nur enger ziehen
a crosses above b	`Math.CrossesAbove`	true nur auf dem Bar, wo a von ≤ b nach > b wechselt (prev_a ≤ b UND a > b)
a crosses below b	`Math.CrossesBelow`	true nur auf dem Bar, wo a von ≥ b nach < b wechselt
Rolling SMA	`Math.RollingSMA`	SMA eines Upstream-Number-Streams über param period (2–1000, Standard 20)tunable. Eingang: value. z.B. SMA(ATR, 50)
Lag(N)	`Math.Lag`	Gibt den Upstream-Wert von N Bars zuvor zurück (param period 1–500, Standard 1). Gibt 0 zurück bis N+1 Werte gesehen wurden

Math.CrossesAbove / Math.CrossesBelow geben Boolean aus. Alle anderen Math-Blöcke geben Number aus. Rolling SMA und Lag nehmen einen einzelnen Number-Eingang namens value; alle anderen nehmen a (und b wo zutreffend).

Sink

Ausgabe-Blöcke, die mit dem Positions-Manager interagieren. Sinks haben keine Ausgänge — sie lösen Seiteneffekte aus (Positionen öffnen, schließen, Stops verschieben).

Entry LONG

Sink.Entry.Long

Öffnet eine LONG-Position, wenn trigger true und keine Position offen ist. SL- und TP-Abstände werden beim Auslösen erfasst und ab dem tatsächlichen Fill-Preis gemessen. entry_price nicht verbinden oder auf 0 setzen für eine Market-Order.

Eingänge

triggerBoolean Einstieg bei true wenn flat

stop_loss_distanceNumber Punkte unter Fill-Preis

take_profit_distanceNumber Punkte über Fill-Preis

entry_priceNumber optional: Limit-Preis; 0 = Market

Parameter

reasonstring Standard "graph_long"

Entry SHORT

Sink.Entry.Short

Öffnet eine SHORT-Position, wenn trigger true und keine Position offen ist. SL- und TP-Abstände werden für die SHORT-Richtung automatisch angepasst.

Eingänge

triggerBoolean Einstieg bei true wenn flat

stop_loss_distanceNumber Punkte über Fill-Preis

take_profit_distanceNumber Punkte unter Fill-Preis

entry_priceNumber optional: Limit-Preis; 0 = Market

Parameter

reasonstring Standard "graph_short"

Exit

Sink.Exit

Schließt die offene Position, wenn trigger true ist. side_filter begrenzt die Anwendung auf LONG, SHORT oder ANY — nützlich, wenn separate LONG- und SHORT-Ausstiegsbedingungen an separate Exit-Blöcke verdrahtet sind.

Eingänge

triggerBoolean

Parameter

side_filterenum ANY | LONG | SHORT, Standard ANY

reasonstring Standard "graph_exit"

Update Stop-Loss

Sink.UpdateStop

Verschiebt den Stop der offenen Position auf den absoluten Preis value, wenn trigger true ist. Zieht den Stop nur enger — weitet ihn niemals aus (hebt Stop bei Longs, senkt bei Shorts). Verhindert, dass Trailing-Stop-Logik den Stop versehentlich vom Trade wegbewegt.

Für LONG: neuer Stop nur angewendet wenn value > aktueller Stop Für SHORT: neuer Stop nur angewendet wenn value < aktueller Stop Typisches Muster: HighSinceEntry → Sub(ATR×mult) → Max(PositionStopLoss, …) → UpdateStop

Eingänge

triggerBoolean löst nur aus, wenn Position offen

valueNumber neues absolutes Stop-Preisniveau

Parameter

side_filterenum ANY | LONG | SHORT, Standard ANY