Der Graph-Editor: 98 Blocktypen, ihre Ein- und Ausgänge typisiert und visuell verbunden. Kein Code nötig.
Baue Trading-Strategien visuell, beschreibe sie in einfachem Text, oder importiere Pine Script. Teste sie mit deinen eigenen historischen Handelsdaten. Sieh die Zahlen, bevor du etwas riskierst.
Der Graph-Editor: 98 Blocktypen, ihre Ein- und Ausgänge typisiert und visuell verbunden. Kein Code nötig.
Die meisten Tools simulieren mit Bar-Daten aus generischen Feeds. Echte Ausführung passiert auf Tick-Ebene, mit den tatsächlichen Spreads deines Brokers. Der Unterschied zeigt sich in deinen Live-Ergebnissen.
Jeder Teil des Strategie-Entwicklungsprozesses an einem Ort.
98 Blocktypen in 9 Kategorien. Verbinde Indikatoren, Bedingungen und Signale als strikt typisierte Blöcke. Ungültige Verbindungen werden abgelehnt, bevor du testest, nicht erst danach.
Particle Swarm Optimization durchsucht den Parameterraum nach den Kombinationen mit dem höchsten Wert der Fitness-Funktion, die du wählst: Profit Factor, Sharpe, Sortino, Gain to Pain, Calmar oder Nettogewinn.
Teile Daten in In-Sample- und Out-of-Sample-Blöcke. WFO (Premium) führt PSO unabhängig pro Block aus. Parameter werden also nie auf Daten optimiert, gegen die sie getestet werden.
Hast du schon eine TradingView-Strategie? Importiere sie: Ein externes KI-Modell wandelt das Skript in einen Graphen aus Blöcken um. Prüfe den Graphen, denn nicht jeder Teil eines Skripts wird übernommen. Dann lass ihn mit deinen eigenen Tick-Daten laufen, um zu sehen, wie sich die Ergebnisse unterscheiden.
Beschreibe deine Strategie in einfacher Sprache. partiqons KI baut daraus einen gültigen Graphen, ausschließlich aus Blöcken des Katalogs. Du siehst jeden Node und kannst vor dem Testen alles anpassen.
Führe jeden optimierbaren Parameter über ein Raster um seinen aktuellen Wert und sieh, wie stark das Ergebnis von ihm abhängt, bei den benachbarten Einstellungen ebenso wie bei der gewählten.
Teste mit Spreads, die bei jeder Ausführung, bei einem zufälligen Teil davon oder in einem Zeitfenster breiter werden, und gegen ein simuliertes Brokerkonto, dessen Margin Calls Positionen schließen. Geprüft wird entlang des Kursverlaufs jedes Bars, nicht nur zu seinem Schluss. Sieh, wie sich das Ergebnis verändert, wenn der Handel teurer wird.
Erkennt Muster, die Ergebnisse unbemerkt schönen, etwa einen hohen Profit Factor, der aus einem einzelnen Ausreißer-Trade stammt. Ein zweites Augenpaar für deinen Backtest, fest in die Plattform eingebaut.
Visualisiert die Fitness-Landschaft rund um dein PSO-Optimum. Ein breites Plateau bedeutet, dass benachbarte Parameterwerte etwa so gemessen wurden wie das Optimum; ein schmaler Peak bedeutet, dass sie deutlich niedriger gemessen wurden.
Misst eine Exit-Regel gegen randomisierte Entries oder ein Entry-Signal gegen einen fixen Exit, über viele Zufalls-Seeds auf deinen Daten. Es zeigt, wo die Kennzahlen der Regel unter den Kennzahlen liegen, die der Zufall allein auf denselben Bars erzeugt, bevor eine Strategie darauf aufbaut.
Verknüpfe Backtests, Optimierungen und Walk-Forward-Läufe zu automatisierten Sequenzen. Starte mehrstufige Workflows und komm zu Ergebnissen zurück statt zu einem Fortschrittsbalken.
Das Teilen ist freiwillig: Deine Strategien bleiben privat, solange du keine einreichst. Eine geteilte Vorlage enthält die Struktur einer Strategie: ihre Blöcke, wie sie verbunden sind, ihre Formeln und deine Wahl in Einstellungen, die aus einer festen Liste wählen. Alle anderen Einstellungen stehen auf ihren Standardwerten, und Zahlen in einer Formel bleiben nur, wo du sie behalten willst; deine Ergebnisse, deine Daten und deine Optimierungsbereiche gehören nie dazu. Wir prüfen jede Vorlage, bevor sie erscheint, du kannst deine jederzeit zurückziehen, und Leser können eine Vorlage melden. Jedes Konto kann eine veröffentlichte Vorlage als eigene neue Strategie öffnen. Was wir dazu speichern, steht in der Datenschutzerklärung.
Kein Konfigurations-Overhead, kein Boilerplate zu schreiben.
Verbinde Blöcke visuell, importiere eine bestehende Pine-Script-Strategie oder beschreibe, was du willst: "kaufe, wenn RSI unter 30 fällt und der Preis über dem 200er-EMA liegt, steige nach 15 Bars aus oder wenn RSI über 70 steigt." partiqon wandelt einfache Sprache in einen lauffähigen Graphen um. Das Typsystem verhindert ungültige Verbindungen vor der Ausführung.
Wandle deine eigenen historischen Kursdaten mit DataConvert ins BAR6-Format um (kostenlos und lokal; Rohdaten verlassen nie deinen Rechner). Lade die konvertierte Datei hoch und wähle deinen Zeitrahmen.
Lege Zeitraum und Kapital fest. Fills nutzen das Bid/Ask deiner Daten; für Bars ohne Quotes legst du einen Ersatz-Spread fest. Ergebnisse umfassen Equity-Kurve, vollständige Trade-Liste, Profit Factor, Sharpe Ratio, Max Drawdown und eine Aufschlüsselung pro Trade. Erreicht die Equity null, markiert der Chart die Stelle und die Ergebnisse nennen ihr Datum: Der Backtest selbst läuft unter null weiter, ein echtes Konto könnte das nicht.
Markiere Konstanten als anpassbar. PSO durchsucht den Parameterraum. Walk-Forward-Validierung misst die Ergebnisse auf Daten, auf denen die Parameter nicht gewählt wurden. WFO führt PSO unabhängig pro In-Sample-Block aus, sodass jeder Out-of-Sample-Block auf Daten gemessen wird, auf denen seine Parameter nicht optimiert wurden.
Die meisten Tools optimieren nur die Zahlen in einer Strategie, die du schon gebaut hast. Structure Finder baut auf deinen Daten neue Strategien und durchsucht ihre Struktur.
Typsichere Mutation (Block-Austausch, Parameter-Jitter, Subgraph-Insert/Delete) und Crossover erzeugen vollständige Strategie-Kandidaten: hunderte mit den Standardeinstellungen, tausende in einem größeren Lauf. Das Ergebnis sind komplett neue Strukturen, nicht bloß bessere Parameter für eine feste Struktur.
Die Parameter jedes Kandidaten werden auf dem In-Sample-Teil jedes Walk-Forward-Folds angepasst, bewertet wird der Kandidat auf dem Out-of-Sample-Teil danach. Die Suche wählt nach dieser Bewertung aus, deshalb enthalten unter vielen Kandidaten die besten Werte Zufallstreffer. Der zurückgehaltene letzte Teil deiner Daten, den weder die Anpassung noch die Suche liest, wird am Ende einmal gemessen.
Bevor die Suche beginnt, werden die In-Sample-Daten jedes Walk-Forward-Folds auf 36 einfache Bedingungen getestet, etwa drei fallende Schlusskurse in Folge oder ein Schlusskurs über dem höchsten Hoch der letzten 20 Bars. Eine Bedingung gilt nur dann als gefunden, wenn sich der Bar danach anders bewegt als nach allen anderen Bars, mit einer Korrektur dafür, dass viele Bedingungen zugleich getestet werden. Funde werden mit ihren Kennzahlen angezeigt und Out-of-Sample gemessen; sie steuern die Suche nicht. Die Korrektur läuft innerhalb jedes Fensters. Mit den voreingestellten drei Folds zeigt auf Daten ohne Struktur etwa jeder zehnte Lauf in mindestens einem Fold eine Bedingung; ein Lauf kann 1 bis 12 Folds nutzen, und mehr Folds erhöhen diesen Anteil. Jede Bedingung zeigt, in wie vielen Folds sie gefunden wurde. Besteht keine Bedingung den Test, sagt die Ansicht das. Tickdaten werden auf 1-, 5-, 15- und 30-Minuten-Bars getestet.
Unter den generierten Kandidaten passen viele zum Zufall. Nach der Suche werden die Kandidaten der Shortlist des Laufs auf ihren Out-of-Sample-Folds noch einmal getestet, mit dem Einstieg ersetzt durch unabhängige generierte Einstiege: der Zufallseinstieg-Test, den Diagnostic Mode auf Exits anwendet. Das Ergebnis, ob die Kennzahlen eines Kandidaten an seinem Einstiegszeitpunkt hängen, steht beim Kandidaten und lässt sich als Filter nutzen. Kein Kandidat wird entfernt, und der Test lässt sich für einen Lauf abschalten.
Structure-Finder-Läufe sind Premium-exklusiv und laufen über ein eigenes Budget, getrennt vom normalen Backtest-Kontingent.
Die Daten, mit denen du testest, bestimmen, wie genau ein Backtest die Kurse und Kosten abbildet, auf die eine Strategie getroffen wäre. partiqon löst das anders.
Die meisten Tools backtesten mit Bar-Daten aus aggregierten Feeds und nicht mit dem, was dein Broker tatsächlich quotiert hat. Dasselbe Instrument kann von Broker zu Broker unterschiedliche Preise haben: andere Spreads, andere Fills, manchmal ein völlig anderer zugrunde liegender Feed. Testet man mit den falschen Daten, kann eine Strategie im Backtesting solide aussehen und beim eigenen Broker im Live-Handel ganz anders performen. Die Lücke ist systematisch, nicht zufällig.
Du bringst deine eigenen historischen Daten mit. Der Backtest läuft mit dem, was du tatsächlich gehandelt hättest. Deine Daten bleiben deine Daten.
Ein kostenloses Open-Source-Tool, das Rohdaten (CSV, MT4 .hst) ins BAR6-Format umwandelt, partiqons binäres Datenformat. Läuft lokal, Rohdaten verlassen nie deinen PC.
Kompakt, schnell, offen dokumentiert. Unterstützt Bar-Daten (OHLC + Bid/Ask) und Tick-Daten. Kein Vendor-Lock-in.
Das sind keine Einschränkungen. Das sind Entscheidungen.
partiqon generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale. Es gibt kein "KI empfiehlt Long". Die Plattform bewertet deine Ideen, sie ersetzt nicht dein Urteilsvermögen.
partiqon führt keine Orders aus und hat keine Verbindung zu deinem Broker-Konto. Kein automatisierter Handel über unsere Server.
partiqon kauft keine Marktdaten und verkauft sie nicht weiter. BYOD ist die Philosophie, kein Workaround.
partiqon macht eine Sache richtig gut: deine Strategie-Ideen testbar machen. Portfolio-Management und News-Feeds sind bewusst nicht im Umfang.
Kostenlos starten. Upgrade, wenn du Optimierung und Validierung brauchst.
Jahresabrechnung: Pro für €29 / Monat, Premium für €65 / Monat. Text2Strategy: 5 Anfragen pro Monat bei Free, danach ein Tageslimit von 20 bei Pro und 50 bei Premium.
Features, die wir planen. Wir liefern, wenn es bereit ist, nicht früher.
Führe deine getesteten Strategien auf Live-Marktdaten aus. Dieselbe Logik, die du im Backtest getestet hast, läuft dann in Echtzeit, Signal für Signal.
Programmatischer Zugriff auf alle Plattform-Features: Backtests starten, Ergebnisse lesen, Graphen verwalten. Für Automatisierung, eigene Dashboards und Integrationen.
partiqon startet im Invite-only-Modus. Hinterlass deine E-Mail und wir sagen dir Bescheid, wenn du an der Reihe bist.